Convergence d'une classe de processus d'approximation stochastique de vecteurs propres - IECL - Institut Elie Cartan de Lorraine Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Annales de l'ISUP Année : 1997

Convergence d'une classe de processus d'approximation stochastique de vecteurs propres

Résumé

There is studied the stochastic approximation of the eigenvectors of a M-symmetric matrix B, M and B being the expectations of observed random matrices. The convergence of the process defined is proved under general assumptions by means of a martingale technique used in the study of the processes of the Robbins-Monro type. The definition of the process has several classical particular cases.
On étudie l'estimation récursive par approximation stochastique des vecteurs propres d'une matrice M-symétrique B, dont on fait des observations bruitées. On démontre, sous des hypothèses générales, par une méthode de martingales utilisée pour les processus du type Robbins-Monro, la convergence d'un processus dont la définition a pour cas particuliers celles de plusieurs processus classiques.
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Dates et versions

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Identifiants

  • HAL Id : hal-03655241 , version 1

Citer

Abdelhalim Bouamaine, Jean-Marie Monnez. Convergence d'une classe de processus d'approximation stochastique de vecteurs propres. Annales de l'ISUP, 1997, XXXXI (1-2), pp.97-117. ⟨hal-03655241⟩
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