Convergence d'une classe de processus d'approximation stochastique de vecteurs propres
Résumé
There is studied the stochastic approximation of the eigenvectors of a M-symmetric matrix B, M and B being the expectations of observed random matrices. The convergence of the process defined is proved under general assumptions by means of a martingale technique used in the study of the processes of the Robbins-Monro type. The definition of the process has several classical particular cases.
On étudie l'estimation récursive par approximation stochastique des vecteurs propres d'une matrice M-symétrique B, dont on fait des observations bruitées. On démontre, sous des hypothèses générales, par une méthode de martingales utilisée pour les processus du type Robbins-Monro, la convergence d'un processus dont la définition a pour cas particuliers celles de plusieurs processus classiques.
Origine : Accord explicite pour ce dépôt