Long-Short Portfolio Optimization Under Cardinality Constraints by Difference of Convex Functions Algorithm - Université de Lorraine
Article Dans Une Revue Journal of Optimization Theory and Applications Année : 2014

Long-Short Portfolio Optimization Under Cardinality Constraints by Difference of Convex Functions Algorithm

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Informatique [cs]

Hoai An Le Thi  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01636672

Soumis le : jeudi 16 novembre 2017-19:07:53

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hal-01636672 , version 1 (16-11-2017)

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Citer

Hoai An Le Thi, Mahdi Moeini. Long-Short Portfolio Optimization Under Cardinality Constraints by Difference of Convex Functions Algorithm. Journal of Optimization Theory and Applications, 2014, 161 (1), pp.199 - 224. ⟨10.1007/s10957-012-0197-0⟩. ⟨hal-01636672⟩

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