Portfolio selection under downside risk measures and cardinality constraints based on DC programming and DCA - Université de Lorraine
Article Dans Une Revue Computational Management Science Année : 2009

Portfolio selection under downside risk measures and cardinality constraints based on DC programming and DCA

Domaines

Informatique [cs]

Hoai An Le Thi  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01636746

Soumis le : jeudi 16 novembre 2017-22:32:40

Dernière modification le : vendredi 22 décembre 2023-15:16:05

Consulter sur la plateforme ISTEX

Dates et versions

hal-01636746 , version 1 (16-11-2017)

Identifiants

Citer

Hoai An Le Thi, Mahdi Moeini, Tao Pham Dinh. Portfolio selection under downside risk measures and cardinality constraints based on DC programming and DCA. Computational Management Science, 2009, 6 (4), pp.459 - 475. ⟨10.1007/s10287-009-0098-3⟩. ⟨hal-01636746⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

INSA-ROUEN COMUE-NORMANDIE UNIV-LORRAINE LMI-ROUEN INSA-GROUPE
50 Consultations
0 Téléchargements

Altmetric

Partager

More