DC programming approaches for discrete portfolio optimization under concave transaction costs - Université de Lorraine
Article Dans Une Revue Optimization Letters Année : 2016

DC programming approaches for discrete portfolio optimization under concave transaction costs

Domaines

Informatique [cs]

Hoai An Le Thi  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01616984

Soumis le : dimanche 15 octobre 2017-20:05:49

Dernière modification le : vendredi 22 décembre 2023-15:16:05

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Dates et versions

hal-01616984 , version 1 (15-10-2017)

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Citer

Tao Pham Dinh, Hoai An Le Thi, Viet Nga Pham, Yi-Shuai Niu. DC programming approaches for discrete portfolio optimization under concave transaction costs. Optimization Letters, 2016, 10 (2), pp.261 - 282. ⟨10.1007/s11590-015-0931-2⟩. ⟨hal-01616984⟩

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