DC programming approaches for discrete portfolio optimization under concave transaction costs

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Optimization Letters, Springer Verlag, 2016, 10 (2), pp.261 - 282. 〈10.1007/s11590-015-0931-2〉
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https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01616984
Contributeur : Hoai An Le Thi <>
Soumis le : dimanche 15 octobre 2017 - 20:05:49
Dernière modification le : mardi 5 juin 2018 - 10:14:40

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Citation

Tao Pham Dinh, Hoai An Le Thi, Viet Nga Pham, Yi-Shuai Niu. DC programming approaches for discrete portfolio optimization under concave transaction costs. Optimization Letters, Springer Verlag, 2016, 10 (2), pp.261 - 282. 〈10.1007/s11590-015-0931-2〉. 〈hal-01616984〉

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