1BETA - Bureau d'Économie Théorique et Appliquée (Université de Lorraine, UFR Droit Sciences Economiques et Gestion, 13 place Carnot CO 70026, 54035 Nancy Cedex
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- France)
Résumé : L’intensification accrue des relations entre les marchés financiers et agricoles semble être un déterminant important des prix des matières premières agricoles. Afin d’étudier ce phénomène potentiel, un modèle DCC-GARCH, couplé à un test de causalité en variance est utilisé. Les résultats de cet article militent en faveur d’une relation de causalité entre les volatilités des produits agricoles et les marchés financiers, suggérant ainsi une implication potentielle des marchés financiers dans la récente hausse des prix des produits agricoles.
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01753788
Contributor : Séverine Baldasso <>
Submitted on : Thursday, March 29, 2018 - 4:51:40 PM Last modification on : Friday, July 24, 2020 - 8:46:03 AM
Camille Aït Youcef, Gaye del Lo. L'influence de l'activité financière sur la volatilité des prix des denrées alimentaires. Mondes en Développement, De Boeck, 2017, 179 (3), pp.45-66. ⟨10.3917/med.179.0045⟩. ⟨hal-01753788⟩