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Theses

Trois exemples d'étude de processus stochastiques : 1) un théorème de Schilder pour des fonctionnelles browniennes non régulières : 2) étude d'une fonctionnelle liée au pont de Bessel : 3) régularité Besov des trajectoires du processus intégral de Skorohod

Résumé : Dans la première partie, on établit un équivalent exact d'une fonctionnelle du mouvement brownien qui n'est pas régulière. Plus précisément, on étudie une distance holdérienne entre le brownien b et une fonction fixée f. dans la deuxième partie, on donne des estimations d'une fonctionnelle liée au pont de Bessel. Ce résultat permet d'étudier le comportement asymptotique du noyau de transition d'une classe de semi-groupes de type hyperbolique. Dans la troisième partie, on montre que, sous des hypothèses de régularité convenables sur l'intégrant, le processus intégral de Skorohod possède la même régularité Besov que les trajectoires browniennes
Document type :
Theses
File URL :
http://docnum.univ-lorraine.fr/prive/SCD_T_1994_0055_LORANG.pdf
Complete list of metadatas

https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01754231
Contributor : Thèses Ul <>
Submitted on : Friday, March 30, 2018 - 9:41:44 AM
Last modification on : Monday, April 16, 2018 - 10:41:44 AM

Identifiers

  • HAL Id : tel-01754231, version 1

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Gérard Lorang. Trois exemples d'étude de processus stochastiques : 1) un théorème de Schilder pour des fonctionnelles browniennes non régulières : 2) étude d'une fonctionnelle liée au pont de Bessel : 3) régularité Besov des trajectoires du processus intégral de Skorohod. Mathématiques générales [math.GM]. Université Henri Poincaré - Nancy 1, 1994. Français. ⟨NNT : 1994NAN10055⟩. ⟨tel-01754231⟩

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