Robust investment strategies with discrete asset choice constraints using DC programming

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Optimization, Taylor & Francis, 2010, 59 (1), pp.45 - 62. 〈10.1080/02331930903500274〉
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https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01636742
Contributeur : Hoai An Le Thi <>
Soumis le : jeudi 16 novembre 2017 - 22:26:18
Dernière modification le : jeudi 16 novembre 2017 - 22:26:18

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Nalan Gulpinar, Hoai An Le Thi, Mahdi Moeini. Robust investment strategies with discrete asset choice constraints using DC programming. Optimization, Taylor & Francis, 2010, 59 (1), pp.45 - 62. 〈10.1080/02331930903500274〉. 〈hal-01636742〉

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