DC programming approach for portfolio optimization under step increasing transaction costs

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Optimization, Taylor & Francis, 2009, 58 (3), pp.267 - 289. 〈10.1080/02331930902741721〉
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https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01636747
Contributeur : Hoai An Le Thi <>
Soumis le : jeudi 16 novembre 2017 - 22:33:18
Dernière modification le : lundi 1 octobre 2018 - 09:58:06

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Hoai An Le Thi, Mahdi Moeini, Tao Pham Dinh. DC programming approach for portfolio optimization under step increasing transaction costs. Optimization, Taylor & Francis, 2009, 58 (3), pp.267 - 289. 〈10.1080/02331930902741721〉. 〈hal-01636747〉

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