Article Dans Une Revue
Neural Computation
Année : 2017
Hoai An Le Thi : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01769311
Soumis le : mardi 17 avril 2018-20:56:53
Dernière modification le : vendredi 22 décembre 2023-15:16:05
Citer
Duy Nhat Phan, Hoai An Le Thi, Tao Pham Dinh. Sparse Covariance Matrix Estimation by DCA-Based Algorithms. Neural Computation, 2017, 29 (11), pp.3040 - 3077. ⟨10.1162/neco_a_01012⟩. ⟨hal-01769311⟩
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