Inférences dans les modèles ARCH : tests localement asymptotiquement optimaux - Université de Lorraine Access content directly
Theses Year : 2015

Inference in ARCH models: asymptotically optimal local tests

Inférences dans les modèles ARCH : tests localement asymptotiquement optimaux

Tewfik Lounis
  • Function : Author
  • PersonId : 790829
  • IdRef : 192913530

Abstract

The purpose of this phD thesis is the construction of alocally asymptotically optimal tests. In this testing problem, the considered model contains a large class of time series models. LAN property was the fundamental tools in our research works. Our results are applied in financial area
L'objectif de cette thèse est la construction des tests localement et asymptotiquement optimaux. Le problème traité concerne un modèle qui contient une large classe de modèles de séries chronologiques. La propriété de la normalité asymptotique locale (LAN) est l'outil fondamental utilisé dans nos travaux de recherches. Une application de nos travaux en finance est proposée
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Dates and versions

tel-01754488 , version 1 (30-03-2018)

Identifiers

  • HAL Id : tel-01754488 , version 1

Cite

Tewfik Lounis. Inférences dans les modèles ARCH : tests localement asymptotiquement optimaux. Mathématiques générales [math.GM]. Université de Lorraine, 2015. Français. ⟨NNT : 2015LORR0222⟩. ⟨tel-01754488⟩
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