Inference in ARCH models: asymptotically optimal local tests
Inférences dans les modèles ARCH : tests localement asymptotiquement optimaux
Résumé
The purpose of this phD thesis is the construction of alocally asymptotically optimal tests. In this testing problem, the considered model contains a large class of time series models. LAN property was the fundamental tools in our research works. Our results are applied in financial area
L'objectif de cette thèse est la construction des tests localement et asymptotiquement optimaux. Le problème traité concerne un modèle qui contient une large classe de modèles de séries chronologiques. La propriété de la normalité asymptotique locale (LAN) est l'outil fondamental utilisé dans nos travaux de recherches. Une application de nos travaux en finance est proposée
Mots clés
Autoregressif models
ARCH models
Contiguity
Discrete estimates
Le Cam third Lemma
Optimality
Statistics of Neyman-Pearson
Tests
Tests d'hypothèses (statistique)
Contiguïté
Estimateurs discrets modèles autorégressifs
Modèles ARCH
Normalité asymptotique locale (LAN)
Optimalité
Suites centrales
Statistique de Neyman-Pearson
Troisième Lemme de Le Cam
ARCH
Modèles
Économétrie -- Théorie asymptotique
Efficacité asymptotique (statistique)
Domaines
Mathématiques générales [math.GM]Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
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