Portfolio selection under downside risk measures and cardinality constraints based on DC programming and DCA

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Computational Management Science, Springer Verlag, 2009, 6 (4), pp.459 - 475. 〈10.1007/s10287-009-0098-3〉
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Contributeur : Hoai An Le Thi <>
Soumis le : jeudi 16 novembre 2017 - 22:32:40
Dernière modification le : samedi 27 octobre 2018 - 01:20:43

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Hoai An Le Thi, Mahdi Moeini, Tao Pham Dinh. Portfolio selection under downside risk measures and cardinality constraints based on DC programming and DCA. Computational Management Science, Springer Verlag, 2009, 6 (4), pp.459 - 475. 〈10.1007/s10287-009-0098-3〉. 〈hal-01636746〉

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